36 lượt xem

Hệ số tương quan (Correlation Coefficient) là gì và ứng dụng | Educationuk-vietnam.org

Hệ số tương quan là gì?? Nó được áp dụng cho các lĩnh vực như thế nào? Mời các bạn tham khảo nội dung bên dưới.

Hệ số tương quan là gì?

Hệ số tương quan là một thước đo thống kê về độ mạnh và điểm yếu của mối quan hệ giữa các chuyển động tương đối của hai biến. Giá trị nằm trong khoảng từ -1,0 đến 1,0. Một số được tính toán lớn hơn 1,0 hoặc nhỏ hơn -1,0 có nghĩa là đã xảy ra lỗi trong phép đo tương quan. Tương quan -1,0 cho thấy mối tương quan âm tuyệt đối, trong khi mức tương quan 1,0 cho thấy mối tương quan dương tuyệt đối. Tương quan 0,0 cho thấy rằng không có mối quan hệ tuyến tính giữa các chuyển động của hai biến số.

Có một số loại hệ số tương quan, nhưng phổ biến nhất là hệ số tương quan Pearson (R). Hệ số này cho biết sức mạnh và hướng của mối quan hệ tuyến tính giữa hai biến.

Giá trị chính xác bằng 1,0 có nghĩa là có một mối quan hệ dương tuyệt đối giữa hai biến. Đối với một biến tăng dương, biến thứ hai cũng tăng dương. Giá trị -1,0 có nghĩa là có mối quan hệ âm tuyệt đối giữa hai biến. Điều này chỉ ra rằng các biến di chuyển theo các hướng ngược nhau – đối với một biến tăng dương, biến thứ hai giảm. Nếu mối tương quan giữa hai biến là 0, thì kết luận là không có mối quan hệ tuyến tính giữa chúng.

Độ mạnh của mối quan hệ thay đổi theo thang điểm dựa trên giá trị của hệ số tương quan. Ví dụ, giá trị 0,2 cho thấy mối tương quan thuận giữa hai biến, nhưng nó yếu và có thể không có ý nghĩa. Các nhà phân tích trong một số lĩnh vực nghiên cứu không coi các mối tương quan là đáng kể cho đến khi giá trị vượt quá ít nhất 0,8. Tuy nhiên, hệ số tương quan có giá trị tuyệt đối từ 0,9 trở lên sẽ thể hiện mối quan hệ rất chặt chẽ.

READ  Tập Đoàn Khkt Hồng Hải tuyển dụng mới nhất năm 2022 | Educationuk-vietnam.org

Công thức tính hệ số tương quan

Hệ số tương quan cho biết độ mạnh của mối quan hệ giữa hai biến có thể được tìm thấy bằng cách sử dụng công thức sau:

Ở đó:

rxy – hệ số tương quan của mối quan hệ tuyến tính giữa các biến x và y

xi – các giá trị của biến x trong dữ liệu

x̅ – giá trị trung bình của các giá trị của biến x

yi – các giá trị của biến y trong dữ liệu

– giá trị trung bình của biến y

Để tính toán hệ số tương quan bằng công thức trên, bạn cần thực hiện các bước sau:

– Lấy mẫu dữ liệu với các giá trị của biến x và biến y.

– Tính giá trị trung bình (mean) x̅ đối với biến x và ȳ đối với biến y.

– Đối với biến x, trừ giá trị trung bình của mỗi giá trị của biến x (chúng ta hãy gọi biến mới này là “a”). Làm tương tự với biến y (chúng ta hãy gọi biến này là “b”).

– Nhân mỗi giá trị a với giá trị b tương ứng rồi tìm tổng của các phép nhân này (giá trị cuối cùng là tử số trong công thức).

– Bình phương mỗi giá trị của a và cộng các kết quả

– Tìm căn bậc hai của giá trị thu được ở bước trước (đây là mẫu số trong công thức).

– Chia giá trị thu được ở bước 4 cho giá trị thu được ở bước 7.

READ  GO! Bến Tre - Trưởng Quầy Thực Phẩm ở , Hệ Thống Đại Siêu Thị GO!/Big C Việt Nam | Educationuk-vietnam.org

Biết công thức tính hệ số tương quan là gì, bạn có thể thấy rằng việc tính toán hệ số tương quan theo cách thủ công là một quá trình cực kỳ tẻ nhạt, đặc biệt nếu có dữ liệu lớn. Tuy nhiên, có nhiều công cụ phần mềm có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian khi tính toán các hệ số.

“Hàm Correl trong Excel là một trong những cách dễ nhất để nhanh chóng tính toán mối tương quan giữa hai biến đối với một lượng lớn dữ liệu.”

Tương quan và thống kê đầu tư

Hệ số tương quan là một thước đo thống kê được sử dụng rộng rãi trong đầu tư. Chúng đóng một vai trò rất quan trọng trong các lĩnh vực như thành phần danh mục đầu tư, giao dịch định lượng và đánh giá hiệu suất. Ví dụ, một số nhà đầu tư sẽ theo dõi hệ số tương quan của các tài sản riêng lẻ trong danh mục đầu tư của họ, để đảm bảo rằng tổng mức biến động của danh mục đầu tư của họ được giữ trong giới hạn có thể chấp nhận được. Tương tự, các nhà phân tích đôi khi sẽ sử dụng hệ số tương quan để dự đoán cách một tài sản cụ thể sẽ bị ảnh hưởng bởi những thay đổi của một yếu tố bên ngoài, chẳng hạn như giá hàng hóa hoặc lãi suất.

Mối tương quan giữa hai biến đặc biệt hữu ích khi đầu tư vào thị trường tài chính. Ví dụ: sự tương quan có thể hữu ích trong việc xác định mức độ hoạt động của một quỹ tương hỗ so với chỉ số chuẩn của nó hoặc một quỹ hoặc loại tài sản khác. Bằng cách thêm quỹ tương hỗ tương quan thấp hoặc âm vào danh mục đầu tư hiện có, nhà đầu tư sẽ thu được lợi ích đa dạng hóa.

READ  25 hình nền hoa hồng đẹp cho máy tính | Educationuk-vietnam.org

Nói cách khác, các nhà đầu tư có thể sử dụng các tài sản hoặc chứng khoán có tương quan tiêu cực để bảo vệ danh mục đầu tư của họ và giảm mức độ tiếp xúc của họ với những thay đổi về giá cả. Hệ số tương quan cũng giúp nhà đầu tư biết được khi nào mối tương quan giữa hai biến số thay đổi.

Ví dụ, cổ phiếu ngân hàng thường có mối tương quan rất thuận với lãi suất vì lãi suất cho vay thường được tính dựa trên lãi suất thị trường. Nếu giá cổ phiếu của một ngân hàng giảm trong khi lãi suất tăng, các nhà đầu tư có thể cảm nhận được rằng có điều gì đó không ổn. Nếu giá cổ phiếu ngân hàng đều tăng, có thể thấy giá cổ phiếu giảm không phải do lãi suất. Thay vào đó, ngân hàng hoạt động kém hiệu quả có khả năng đang giải quyết một vấn đề nội bộ.

Hi vọng với sự phân chia xung quanh Hệ số tương quan là gì? Ở đây bạn sẽ tìm thấy thông tin rất hữu ích.

ăn Phương